Programa Profesionales® Economía Financiera

Dirigido a

Profesionales en economía, finanzas, ingeniería industrial y áreas afines.
Requisitos
Conocimientos en nivel intermedio (nivel pregrado en economía) de microeconomía, macroeconomía y econometría. Se recomienda contar con conocimientos básicos de programación en R o Programas similares.

Ten en cuenta que

Observaciones generales:

• Cursos en modalidad virtual o blended que podrán tomarse bajo dos categorías: cursos libres o cursos de extensión.
• Cursos de extensión: cursos de pregrado y posgrado que otorgan créditos y notas (las notas son de carácter cualitativo, aprobado/reprobado), por tanto pueden ser homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad, de acuerdo al reglamento de estudiantes y de homologaciones. La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el ingreso a ningún programa regular de la Universidad. Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará un certificado de aprobación con el número de créditos a solicitud de los estudiantes. No se incluirán notas.
• Cursos libres: cursos de pregrado y posgrado que no otorgan créditos, ni notas y por tanto no son conducentes a ningún título. No son homologables y no garantizan el ingreso a la Universidad. Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los estudiantes que lo soliciten.
• Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de la Universidad tanto de pregrado como posgrado.
• Los estudiantes tendrán acceso al Sistema de Bibliotecas virtual. Dada la contingencia actual con la presencia del COVID19 no habrá acceso al campus.
• Las materias corresponden a cursos regulares de la Universidad, por lo que están sujetas a disponibilidad de cupos.
• Se pueden presentar cambios en los horarios presentados y elegidos inicialmente por los estudiantes.
• Los estudiantes inscritos a los Cursos Libres y de Extensión están regidos por los reglamentos de pregrado y posgrado de la Universidad según corresponda.

Inversión:
Tarifa categoría cursos libres: $8´748.000
Tarifa categoría Extensión: $15´120.000

Objetivos

Presentar las teorías y técnicas de frontera en el campo de la Economía Financiera y su aplicación en casos del sector real.

Contenido

Este Programa está conformado por los siguientes cursos de posgrado de la Facultad de Economía y se podrán tomar bajo la categoría de cursos de extensión o cursos libres:

Macroeconomía Financiera ECON-4666 
El riesgo de los activos financieros es primordialmente de naturaleza agregado, en otras palabras, riesgo macroeconómico. Esta clase explora avances recientes en las teorías que nos ayudan a entender los retornos de los activos financieros y sus fundamentos macroeconómicos. La clase inicia con conceptos básicos de finanzas, como riesgo, no-arbitraje y la construcción de un factor estocástico de descuento, para luego explorar el exceso de retorno de las acciones (equity premium puzzle) y el riesgo de mercado de los activos de renta fija, en particular de la curva de rendimientos de cero cupón de títulos del gobierno. El curso tiene como objetivo principal familiarizar a los estudiantes con la teoría financiera de riesgo macroeconómico. Al finalizar de la clase los estudiantes estarán en la capacidad de discutir y analizar las principales teorías que explican y el riesgo de mercado de las acciones y de los activos de renta fija. Los estudiantes se familiarizarán con los hechos estilizados de los mercados financieros, incluyendo los altos retornos del mercado accionario en los Estados Unidos, la predictibilidad de dichos retornos con base en la ratio de dividendo-precio promedio, y el comportamiento y predictibilidad de los retornos de los activos con tasa fija.

Series de Tiempo para Pronósticos en Economía y Finanzas ECON-4678 
Los pronósticos son una herramienta de rutina en los negocios, las finanzas, la economía, el gobierno, etc. y se usan para informar y guiar la toma de decisiones importantes. El curso es de Tiempo para Pronóstcos en Economía y Finanzas busca entrenar a estudiantes de pregrado y maestría para pronosticar variables económicas y de campos afines, haciendo uso de las herramientas de modelación predictiva. Estás herramientas se basan en métodos modernos, rigurosos, replicables, basados en econometría y estadística. El curso tiene un fuerte énfasis empírico, que requiere el uso de herramientas computacionales y paquetes estadísticos. Los lenguajes de programación recomendados son MATLAB e E-Views. Conocimiento previo de estos lenguajes no es necesario, pero deberá ser adquirido a lo largo del curso. Es importante aclarar que este curso no es un curso de econometría o estadística. Usaremos ampliamente herramientas estadísticas, pero el énfasis está en aprender a hacer predicciones y pronósticos. Al final del curso, un estudiante exitoso sabrá construir, evaluar y combinar pronósticos. También entenderá las fortalezas y las limitaciones de estos modelos. Algunos de los tópicos a cubrir son: principios para construir un modelo de pronósticos; estacionalidad y tendencias; modelación, caracterización y predicción de ciclos usando modelos ARMA; la representación de Wold y sus aproximaciones; dinámicas de varianza condicional -modelos GARCH-; evaluación de pronósticos puntuales; evaluación de pronósticos de intervalo o densidad; combinación de pronósticos; modelos multivariados VAR.

Análisis de Riesgos Financieros ECON-4679
La actividad de gestión de riesgos ha acompañado, y de hecho ha impulsado el desarrollo de las civilizaciones. Desde el advenimiento de la agricultura el ser humano ha exhibido una extraordinaria capacidad de modelar entornos inciertos para cuantificar la posibilidad de enfrentar eventos negativos y consecuentemente gestionar y optimizar los resultados de distintas actividades. En la actualidad, la cuantificación y gestión de riesgos se encuentra presente de forma rutinaria en un amplio universo de sectores económicos. Este curso buscará presentar técnicas de cuantificación de riesgo tomando como plataforma de aplicación el sector financiero. Se abarcará la teoría de medidas de riesgo, exponiendo generalidades prácticas y teóricas relevantes para profundizar en temas de aplicación específica tales como riesgo de mercado, riesgo de liquidez, optimización de portafolios y estrategias de coberturas para empresas del sector real.