Teoría del interés

Curso

Teoría del interés

Departamento de Matemáticas, Facultad de Economía
Inicio / Programas / Teoría del interés

Teoría del interés

Este curso le proporciona al participante algunos conceptos de la teoría y la aplicación de las matemáticas del interés en un contexto determinístico, haciendo énfasis en la habilidad de comprender y resolver problemas, que le permita entender los modelos de inversión y pago de primas en el sector asegurador, como en los fondos de pensiones, fondos de inversión y el sector bancario.

Este curso está orientado a conocer los conceptos de las matemáticas para el cálculo del pago de las primas en el caso de seguros, mesadas o de pensiones, basados en las deducciones del valor presente de los instrumentos asociados a cada caso, donde el valor del dinero va cambiando a través del tiempo con una tasa de interés. Donde lograrás garantizar el posible pago futuro de un seguro o una pensión, y hacer una proyección de los posibles pagos. Para esto se puede iniciar con suponer que los pagos son fijos por un período de tiempo, y para esto utilizamos las matemáticas financieras, con notación actuarial. También es útil para iniciar a preparar el examen FM (Financial Mathematics) de la Society of Actuaries.

Este curso hace parte del programa Actuaría. Ver más aquí.

Dirigido a

Economistas, financieros, ingenieros, matemáticos, estadísticos, o personas con conocimientos básicos en cálculo diferencial e integral.

Metodología

Las clases se efectuarán en forma virtual sincrónica. En las primeras sesiones se trabaja en la parte teórica de la teoría del interés, posteriormente se realizarán aplicaciones utilizando Excel.

Contenido

La medición del interés:

  • Funciones de acumulación.
  • Tasa efectiva del interés.
  • Interés simple y compuesto.
  • Valor presente y valor futuro.
  • Tasa efectiva de descuento: tasas anticipadas
  • Tasas nominales.
  • Tasas variables y reales.
  • Valoración de renta fija: emisiones tasa fija de la República de Colombia (TES) y CDTs indexados a tasa variable.

Anualidades

  • Anualidades básicas: vencidas y perpetuidades.
  • ¿Cómo determinar cuánto serán la cuota de un préstamo?
  • Anualidades variables: escalonadas, con gradiente aritmético y geométrico.
  • Perpetuidad con gradiente: La eterna pregunta, ¿comprar o arrendar?
  • Valoración de acciones (renta variable).

Profesores

Diego Macias

Ingeniero Industrial y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con 16 años de experiencia en consultoría a la gestión de riesgos financieros, estrategias de cobertura, valoración de activos intangibles, valoración de instrumentos financieras y consultoría en la implementación de NIIF, particularmente en temas relacionados con instrumentos financieros, contabilidad de coberturas, activos intangibles y combinación de negocios. Actualmente es profesor de diferentes temáticas financieras en la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia, al igual que Gerente de Consultoría Financiera en Magar Asociados.

Condiciones

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

Relacionados