Riesgos Financieros y Actuariales
Este curso le proporciona al participante algunos conocimientos estadísticos como matemáticos del riesgo, los cuales son fundamentales para un actuario y para un gestor de riesgo en el sector bancario, fondos de inversión y fondos de pensiones.
Él participante adquiere algunos conceptos de la teoría de las matemáticas actuariales, como las “contingencias de vida”, que le permita entender los modelos de sobrevivencia, y lograr calcular el pago justo de primas en el sector asegurador, como en los fondos de pensiones.
El riesgo actuarial está basado en los eventos inesperados, estos modelos son aplicables al sector financiero. En las compañías aseguradoras es común suponer independencia en el número de ocurrencia de una reclamación y el monto de la misma. En el curso se analizará el escenario donde estos dos valores no son independientes y de esta forma se presentan algunos modelos que permite modelar el riesgo de forma correcta.
Este curso hace parte del programa Actuaría. Ver más aquí.
Dirigido a
Economistas, financieros, ingenieros, matemáticos, estadísticos, o personas con conocimientos en cálculo, probabilidad y teoría del interés.
Objetivos
Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de identificar y comprender conceptos fundamentales como: sobrevivencia, contingencias de vida, prima pura de riesgo.
Metodología
Las clases se efectuarán en forma virtual sincrónica. En las primeras sesiones se trabaja la parte teórica del riesgo, junto con la parte de contingencias de vida para posteriormente aplicarlas en casos particulares, utilizando software libre R.
Contenido
Riesgo actuarial:
- Modelos conjuntos para riesgo en seguros generales.
- Frecuencias y severidad.
- Convolución.
- Modelos de utilidad esperada.
- Distribuciones mixtas.
- Algunas medidas, como VaR, TVaR y CVaR.
Riesgo financiero:
- Valoración de opciones financieras americanas por Black Scholes y arboles binomiales.
- Cuantificación del deterioro de cartera por cadenas de Markov.
- Medición del riesgo de mercado:
- Valor en Riesgo (VeR): asumiendo normalidad y sin asumir normalidad.
- Aplicaciones: Análisis de capacidad de pagar dividendos.
Profesores
Condiciones
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.
