Actuaría para evaluar el riesgo en seguros y finanzas
Este curso le proporciona al participante algunos conceptos de matemáticas y de probabilidad, sin la rigurosidad de las matemáticas, pero sin perder el formalismo del lenguaje matemático, que le permita entender los modelos de medición del riesgo para eventos contingentes, de esta forma dar soluciones a los problemas asociados, tanto en el sector asegurador, como en los fondos de pensiones, fondos de inversión y el sector bancario.
El riesgo actuarial está basado en los eventos inesperados, como un accidente de tránsito, un terremoto, una muerte súbita, un robo, entre otros sucesos ajenos a la voluntad de una persona o una empresa. A diferencia del riesgo financiero que depende del comportamiento de los mercados financieros y decisiones macroeconómicas.
El seguro, en general, nunca ha servido para para generar lucro al asegurador (si consideramos que el bien asegurable es la persona y que ésta no tiene precio). Los riesgos que tiene una persona o una empresa, es diferente a los que se presentan en los mercados financieros, lo cual no permite utilizar los métodos utilizados en finanzas en un escenario actuarial, a diferencia de los métodos utilizados en riesgos actuariales, que se pueden aplicar en mercados financieros.
Dirigido a
Economistas, financieros, ingenieros, matemáticos, estadísticos, o personas con conocimientos básicos en cálculo y probabilidad.
Objetivos
Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de identificar y comprender las características principales de las distribuciones de probabilidad necesarias para modelar el riesgo actuarial. Como identificar las distribuciones asociadas para modelar la frecuencia de reclamaciones y la distribuciones asociadas al monto de las reclamaciones.
Metodología
Las clases se efectuarán en forma virtual sincrónica. En las primeras sesiones se trabaja en la parte teórica de la teoría de la probabilidad como sustento del riesgo, posteriormente se realizarán aplicaciones utilizando software libre R.
Dado que el curso es libre no se presentarán evaluaciones.
Contenido
1. Conceptos básicos de probabilidad.
1.1. Axiomas de probabilidad.
1.2. Variables aleatorias.
1.3. Algunas distribuciones discretas (Binomial, Binomial negativa y Poisson).
1.4. Algunas distribuciones continuas (Uniforme, Normal y Exponencial).
2. Modelos conjuntos para riesgo en seguros generales.
2.1. Frecuencias y severidad.
2.2. Convolución.
3. Portafolios Financieros.
3.1. Diseño y construcción.
3.2. Optimización de portafolio.
Condiciones
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.