Actuaría
Este programa le proporciona al participante algunos conocimientos estadísticos como matemáticos de concepto de probabilidad, de teoría del interés y de teoría del riesgo, los cuales son fundamentales para un actuario y para un gestor de riesgo en el sector bancario, fondos de inversión y fondos de pensiones.
El riesgo actuarial está basado en los eventos inesperados, como un accidente de tránsito, un terremoto, una muerte súbita, un robo, entre otros sucesos ajenos a la voluntad de una persona o una empresa. A diferencia del riesgo financiero que depende del comportamiento de los mercados financieros y decisiones macroeconómicas. Él participante adquiere algunos conceptos de la teoría de las matemáticas actuariales, que le permitirá entender los modelos de sobrevivencia, y logrará calcular el pago justo de primas en el sector asegurador, como en los fondos de pensiones.
Este programa está orientado al manejo del cálculo de probabilidades de eventos inesperados que afecte los ingresos de una familia, el cálculo de las primas asociadas a un seguro y la cuantificación de los riesgos actuariales.
Los módulos de probabilidad actuarial son útiles para preparar el exámen P (Probability) y de teoría del interés es útil para preparar el examen FM (Financial Mathematics) de la Society of Actuaries. El módulo de riesgo y modelos actuariales nos da herramientas para modelar problemas reales asociados a frecuencia de reclamaciones y montos de las mismas, realizando algunas aplicaciones utilizando herramientas computaciones como es el Software libre R, R-Studio y Excel.
¡Inscríbete ahora y recibe un 20% de descuento en el programa completo! El precio normal $3.861.000.
Este es un programa compuesto por los siguientes cursos que podrás tomar en conjunto o por separado.
- Curso 1. Probabilidad Actuarial.
- Curso 2. Teoría del interés.
- Curso 3. Riesgos Financieros y Actuariales.
Este es un programa compuesto por los siguientes cursos que podrás tomar en conjunto o por separado.
¡Inscribe el programa completo!
Dirigido a
Economistas, financieros, ingenieros, matemáticos, estadísticos, o personas con conocimientos en cálculo diferencial e integral.
Objetivos
- Identificar y comprender las características principales de las distribuciones de probabilidad necesarias para los modelos de riesgo actuarial y de cálculo actuarial. Como identificar las distribuciones de probabilidad asociadas para modelar la frecuencia de reclamaciones y las distribuciones de densidad asociadas al monto de las reclamaciones.
- Identificar y comprender conceptos fundamentales como: tasas de interés, valor presente de una serie de pagos, valor acumulado de una serie de pagos, sobrevivencia y prima pura de riesgo.
Metodología
Las clases se efectuarán en forma virtual sincrónica. En las primeras sesiones se trabaja la parte teórica del riesgo, junto con la parte de contingencias de vida para posteriormente aplicarlas en casos particulares utilizando software libre R, R-Studio y Excel.
Contenido
Curso 1: Probabilidad actuarial
1. Conceptos básicos de probabilidad:
1.1. Axiomas de probabilidad.
1.2. Probabilidad condicional.
1.3. Aplicaciones en actuaria.
2. Variables aleatorias:
2.1. Definiciones y propiedades.
2.2. Esperanza y varianza.
2.3. Aplicaciones en frecuencias esperadas en siniestros y volatilidad de siniestros.
3. Algunas distribuciones de probabilidad:
3.1. Distribuciones de frecuencia (Binomial, Binomial negativa y Poisson).
3.2. Distribuciones de severidad (Uniforme, Normal y Exponencial).
4. Independencia y Combinaciones lineales
4.1 Definición de independencia.
4.2 Combinaciones Lineales.
Curso 2: Teoría del interés
1. La medición del interés:
1.1. Funciones de acumulación.
1.2. Tasa efectiva del interés.
1.3. Interés simple y compuesto.
1.4. Valor presente y valor futuro.
1.5. Tasa efectiva de descuento: tasas anticipadas.
1.6. Tasas nominales.
1.7. Tasas variables y reales.
1.8. Valoración de renta fija: emisiones tasa fija de la República de Colombia (TES) y CDTs indexados a tasa variable.
2. Anualidades:
2.1. Anualidades básicas: vencidas y perpetuidades.
2.2. ¿Cómo determinar cuánto serán la cuota de un préstamo?
2.3. Anualidades variables: escalonadas, con gradiente aritmético y geométrico.
2.4. Perpetuidad con gradiente: La eterna pregunta, ¿comprar o arrendar?
2.5. Valoración de acciones (renta variable).
Curso 3: Riesgo Financiero y Actuarial
1. Riesgo actuarial:
1.1. Modelos conjuntos para riesgo en seguros generales.
1.2. Frecuencias y severidad.
1.3. Convolución.
1.4. Modelos de utilidad esperada.
1.5. Distribuciones mixtas.
2. Riego financiero:
2.1. Valoración de opciones financieras americanas por Black Scholes y arboles binomiales.
2.2. Cuantificación del deterioro de cartera por cadenas de Markov.
2.3. Medición del riesgo de mercado:
- Valor en Riesgo (VeR): asumiendo normalidad y sin asumir normalidad.
- Aplicaciones: Análisis de capacitación de pagar dividendos.
Profesores
Condiciones
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.
