En el curso se estudian los principios matemáticos esenciales de la teoría de probabilidad que incluye definiciones, axiomas, conceptos de variables aleatorias y de las funciones de distribución y densidad de probabilidad, funciones de variables aleatorias, momentos y estadísticas condicionales y conceptos básicos de secuencias de variables aleatorias y estadística. Se incluyen temas como simulaciones de Monte Carlo. Se hace énfasis en las aplicaciones de los conceptos y modelamiento de la incertidumbre en diferentes problemas de ingeniería eléctrica. El curso incluye los conceptos generales de procesos estocásticos y la descripción y aplicaciones básicas de los procesos básicos tales como procesos de Markov.
Estado
En inscripciones
Modalidad
Presencial
Fechas
04 de agosto al 29 de noviembre del 2025
Horario
Martes y jueves de 3:30 p.m. a 4:50 p.m.
Duración
32 Sesiones | 16 Semanas | 192.0 Horas
Inversión