Programa Análisis financiero en R (5 cursos)

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Programa Análisis financiero en R (5 cursos)

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Curso Análisis financiero en R

A través del Programa Profesionales® Finanzas en R, el estudiante conocerá las principales técnicas de optimización de portafolio, valoración de derivados, análisis de series de tiempo y cuantificación de riesgo financiero utilizando el lenguaje de programación de R, el cual permite implementar los diferentes modelos con facilidad en la práctica. En los cursos de valoración de derivados y análisis de series de tiempo se expondrán los principales instrumentos derivados y su valoración, mientras que el curso de series de tiempo se enfoca en simulación y pronóstico de series de tiempo financieras. Algunos de los modelos expuestos en los cursos anteriores se utilizarán a lo largo de los cursos de optimización de portafolio y cuantificación de riesgo financiero para la modelación de factores de riesgo y como instrumentos para la gestión del riesgo financiero. Al completar los 5 cursos de esta serie el estudiante podrá implementar modelos para la gestión de riesgo y análisis de inversión utilizando técnicas cuantitativas y computacionales que permitan automatizar y volver más eficiente la gestión financiera en empresas del sector real y financiero.

El Programa esta conformado por los siguientes cursos:

Opción 1 (5 cursos): 

  • Duración: 114 horas - 38 sesiones. Del 25 de julio al 14 de noviembre de 2019.
  • Tarifa temprana: $6.894.000 hasta el 10 de julio de 2019.
  • Tarifa plena: $7.584.000 hasta el 21 de julio de 2019.

Opción 2 (4 cursos): no incluye el Curso Introducción al análisis de datos en R.

Duración: 93 horas - 31 sesiones. Del 12 de agosto al 14 de noviembre de 2019.

Tarifa temprana: $5.706.000 hasta el 4 de agosto de 2019.

Tarifa plena: $6.276.600 hasta el 8 de agosto de 2019.

Este es un programa compuesto por los siguientes cursos que podrás tomar en conjunto o por separado.

¡Inscribe el programa completo!

Curso Introducción al análisis de datos en R

Curso Introducción al análisis de datos en R

Inicio:

25 de julio de 2019

Universidad de los Andes- Sede Centro
Curso Fundamentos y usos de derivados ante riesgos financieros

Curso Fundamentos y usos de derivados ante riesgos financieros

Inicio:

12 de agosto de 2019

Universidad de los Andes- Sede Centro
Curso Gestión y cuantificación del riesgo financiero

Curso Gestión y cuantificación del riesgo financiero

Inicio:

15 de octubre de 2019

Universidad de los Andes- Sede Centro
Curso Metodologías para la optimización de portafolios

Curso Metodologías para la optimización de portafolios

Inicio:

31 de octubre de 2019

Universidad de los Andes- Sede Centro
Curso Análisis de series de tiempo financieras

Curso Análisis de series de tiempo financieras

Inicio:

24 de septiembre de 2019

Universidad de los Andes- Sede Centro

Profesores

Erick Mauricio Translateur Martínez

Economista y MSc en Economía de la Universidad de los Andes donde obtuvo Grado Cum Laude en ambos títulos. Actualmente se desempeña como investigador senior de matemáticas financieras con enfoque a minería de datos en Quantil (www.quantil.co), matemáticas aplicadas y es profesor asistente del curso de Riesgo y Valoración de Derivados de la Maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Su tesis de maestría trata sobre trading algorítmico basado en modelos de machine learning para el análisis de eficiencia y predicción del mercado de TES. Ha trabajado en proyectos de análisis de riesgos de mercado para empresas como Ecopetrol y Constructora Colpatria, implementado modelos predictivos para Colfondos, análisis de riesgo de mercado y derivados para diferentes instituciones financieras y elaborado modelos de procesamiento de lenguaje natural sobre twitter. Todos los anteriores desarrollos y análisis los ha implementado en R y Python. Su área de investigación de interés es la aplicación de técnicas de machine learning al sistema financiero.

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por motivos de fuerza mayor a cambiar los profesores presentados en este documento.